Режим lock - замочек возле миникарты. При нажатом - выбираешь юнит врага и жмешь "L". Выбираешь еще один и снова "L". Так можно до посинения. Чтобы скрыть все выделения - отжимаем кнопку lock возле миникарты. Обязательно чтоб раскладка была английская, иначе не работает.
Это разве не оно ?
Когда возникают мысли насчет горячих клавиш - лучше зайти в директорию /doc и найти файл maxgold hotkeys. Там все должно быть написано.